《證券市場基本法律法規(guī)》和《金融市場基礎(chǔ)知識》是證券從業(yè)人員資格考試的入門考試科目，考生須一次性同時(shí)通過。下面我們就來做一做《金融市場基礎(chǔ)知識》的練習(xí)吧！

習(xí)題

1、在某一特定時(shí)期內(nèi)，如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為100萬，其投資收益率為20%，且投資組合的VaR值為80萬元，那么其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益(RAROC)為()?！具x擇題】

A.20%

B.25%

C.40%

D.50%

2、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金率計(jì)算方法正確的是()。【選擇題】

A.凈穩(wěn)定資金率=可用資金/所需的穩(wěn)定資金*100%

B.凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的資金*100%

C.凈穩(wěn)定資金率=總體穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金*100%

D.凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金*100%

3、以下()體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)和內(nèi)在特性的概念?！窘M合型選擇題】

Ⅰ.不確定性

Ⅱ.損失

Ⅲ.波動性

Ⅳ.危險(xiǎn)

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4、風(fēng)險(xiǎn)限額管理過程主要包括()?！窘M合型選擇題】

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)測

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)限額的調(diào)整

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)限額的控制

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

5、VaR方法可應(yīng)用在()?！窘M合型選擇題】

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

Ⅱ.資產(chǎn)配置與投資決策

Ⅲ.績效評價(jià)

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案及解析

1、正確答案：B

答案解析：金融機(jī)構(gòu)通常采用的業(yè)績評價(jià)指標(biāo)為經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益(RAROC)，計(jì)算如下：RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

2、正確答案：D

答案解析：凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金*100%。

3、正確答案：D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)的三種定義從不同角度揭示了風(fēng)險(xiǎn)的某些內(nèi)在特性，這些定義主要涉及不確定性、損失、波動性(即對期望的偏離)和危險(xiǎn)四個(gè)概念，這些概念提現(xiàn)額風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)和內(nèi)在特性。

4、正確答案：D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)的限額管理過程主要包括風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)限額的控制。

5、正確答案：A

答案解析：相對于以往風(fēng)險(xiǎn)度量方法，VaR的全面性、簡明性、實(shí)用性決定了其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中有著廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ)，主要表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理與控制、資產(chǎn)配置與投資決策、績效評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管等方面。

今日我們就練習(xí)到這啦，希望大家都能通過考試。