在統(tǒng)計學與概率論中，相關矩陣與協(xié)方差矩陣，互相關矩陣與互協(xié)方差矩陣可以通過計算隨機向量（自相關或自協(xié)方差時為x，互相關或互協(xié)方差時為x，y）其第 i 個與第 j 個隨機向量（即隨機變量構(gòu)成的向量）之間的自、互相關系數(shù)以及自、互協(xié)方差來計算。這是從標量隨機變量到高維度隨機向量的自然推廣。相關矩陣：也叫相關系數(shù)矩陣，其是由矩陣各列間的相關系數(shù)構(gòu)成的。也就是說，相關矩陣第i行第j列的元素是原矩陣第i列和第j列的相關系數(shù)。協(xié)方差矩陣：在統(tǒng)計學與概率論中，協(xié)方差矩陣的每個元素是各個向量元素之間的協(xié)方差，是從標量隨機變量到高維度隨機向量的自然推廣。相關系數(shù)矩陣和協(xié)方差矩陣主要用于描述矩陣各行，列向量之間的相關程度。

在統(tǒng)計學與概率論中，相關矩陣與協(xié)方差矩陣，互相關矩陣與互協(xié)方差矩陣可以通過計算隨機向量（自相關或自協(xié)方差時為x，互相關或互協(xié)方差時為x，y）其第 i 個與第 j 個隨機向量（即隨機變量構(gòu)成的向量）之間的自、互相關系數(shù)以及自、互協(xié)方差來計算。這是從標量隨機變量到高維度隨機向量的自然推廣。相關矩陣：也叫相關系數(shù)矩陣，其是由矩陣各列間的相關系數(shù)構(gòu)成的。也就是說，相關矩陣第i行第j列的元素是原矩陣第i列和第j列的相關系數(shù)。協(xié)方差矩陣：在統(tǒng)計學與概率論中，協(xié)方差矩陣的每個元素是各個向量元素之間的協(xié)方差，是從標量隨機變量到高維度隨機向量的自然推廣。相關系數(shù)矩陣和協(xié)方差矩陣主要用于描述矩陣各行，列向量之間的相關程度。