當債券的票面利率為6%，每年支付一次利息，且到期收益率同樣是6%時，我們可以計算其久期。在這個情況下，債券面值100元，由于息票率與到期收益率相等，債券以面值發行，其久期可以通過以下公式計算：久期D=(6/(1+6%)*1+6/(1+6%)*2+106/(1+6%)*3)/100=2.85年。

然而，當到期收益率提高到10%時，久期會相應縮短。這時，久期D'=-9.95%*[6/(1+10%)*1+6/(1+10%)*2+106/(1+10%)*3]/90.05=2.54年，說明久期與到期收益率呈負相關，即收益率越高，久期越短。此外，債券的價格變化率與凸度（C）也有關，公式為：價格變化率=-9.95%=-D*4+1/2*C*(4%)。

總的來說，債券的久期反映了利率變動對債券價格影響的敏感程度。票面利率固定、定期付息的債券，其久期是衡量其利率風險的重要指標。當市場利率上升時，票面利率較低的債券價格下降較快，而票面利率與到期收益率相等的債券，如本題所示，久期則體現了這一特性。