于謙在北京大興擁有一個(gè)面積達(dá)六十畝的豪華馬場(chǎng)，這是他最著名的產(chǎn)業(yè)，被稱為“玩兒”。據(jù)說(shuō)，為了確保馬匹得到最好的飼養(yǎng)，于謙從海拉爾運(yùn)來(lái)草料，并聘請(qǐng)了北京動(dòng)物園的專業(yè)馴養(yǎng)員來(lái)照料馬匹。于謙曾表示，計(jì)劃將馬場(chǎng)改造成度假山莊，未來(lái)可能開(kāi)放給公眾作為旅游景點(diǎn)。1982年，于謙考入北京市戲曲學(xué)校相聲班學(xué)藝，期間師從相聲演員王世臣、羅榮壽、高鳳山、趙世忠等學(xué)習(xí)。1985年，他拜相聲藝術(shù)家石富寬為師，并在北京曲藝團(tuán)、中鐵文工團(tuán)擔(dān)任相聲演員，與劉穎搭檔。1992年，于謙客串出演趙寶剛執(zhí)導(dǎo)的喜劇《編輯部的故事》。同年，還在兒童奇幻劇《小龍人》中飾演唐朝書(shū)生。1993年，他出現(xiàn)在劇情喜劇《海馬歌舞廳》中。1995年，于謙完成北京電影學(xué)院影視導(dǎo)演系大專班的進(jìn)修，并參與傳記劇《馬三立》的拍攝，飾演趙佩茹一角。1996年，于謙在電視劇《小井胡同》中扮演肥子，并在中央電視臺(tái)、北京電視臺(tái)及其他地方臺(tái)的長(zhǎng)期欄目中擔(dān)任節(jié)目編導(dǎo)及主持人。