看跌期權(quán)價格計算方式：看跌期權(quán)價格＝看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格的現(xiàn)值－股票的價格。拓展資料：1.如果未來基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場價格下跌至低于期權(quán)約定的價格（執(zhí)行價格），看跌期權(quán)的買方就可以以執(zhí)行價格（高于當(dāng)時市場價格的價格）賣出基礎(chǔ)資產(chǎn)而獲利，所以叫做看跌期權(quán)。如果未來基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場價格上漲超過該期權(quán)約定的價格，期權(quán)的買方就可以放棄權(quán)利。按期權(quán)履約的方式可以分歐式期權(quán)與美式期權(quán)。歐式期權(quán)必須持有至到期，是不能提前執(zhí)行的。美式期權(quán)可以看做附有提前執(zhí)行權(quán)利的歐式期權(quán)，即可以在到期日前的任一交易日行權(quán)。2.期權(quán)價值影響因素a、標(biāo)的資產(chǎn)市場價格。在其他條件一定的情形下，看漲期權(quán)的價值隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的上升而上升;看跌期權(quán)的價值隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的上升而下降。b、執(zhí)行價格。在其他條件一定的情形下，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高，期權(quán)的價值越小;看跌期權(quán)的執(zhí)行價格越高，期權(quán)的價值越大。c、到期期限。對于美式期權(quán)而言，無論是看跌期權(quán)還是看漲期權(quán)，在其他條件一定的情形下，到期時間越長，期權(quán)的到期日價值就越高。3.看跌期權(quán)給予投資者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執(zhí)行價格出售某種資產(chǎn)的權(quán)利。例如，一份執(zhí)行價格為85美元的EXXON股票10月份到期看跌期權(quán)給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的價格出售EXXON股票的權(quán)利，甚至就算當(dāng)時該股票的市場價格低于85美元。當(dāng)資產(chǎn)價值下跌的時候，看跌期權(quán)的利潤才會增長。只有當(dāng)其持有者確定資產(chǎn)當(dāng)前價格比執(zhí)行價格低時，看跌期權(quán)才會被執(zhí)行。