綜合
綜合
1、原數據不平穩是可以建立VAR模型的。
2、我認為建立VAR模型用源數據，由于差分消除了變量長期上的經濟信息，因此此時只可以分析變量間的短期因果關系。
3、協整檢驗是為了判斷有相同趨勢的兩個甚至多個序列之間是否存在長期均衡關系，做此檢驗的目的是防止偽回歸。建議jj檢驗，但需要選擇最優的滯后期（與VAR最優滯后期一致）。
4、如果你做的三個變量有協整關系的話，可以建立VAR模型，以及誤差修正模型，這樣就可以用來進行預測。但是VAR模型不平穩，不能做脈沖分析跟方差分解。
