綜合
綜合
這個(gè)其實(shí)，基本上，就是從協(xié)方差矩陣的定義來的。
協(xié)方差矩陣，基本上，就是向量 (X - μ)?與其轉(zhuǎn)置相乘，然后求期望，而期望就是個(gè)加權(quán)平均而已。這樣的東西，從線性代數(shù)上講，基本上全是半正定的。
為了看清楚，我們一步一步來，見下圖（一定要點(diǎn)擊放大哦）：
下圖中，所謂的數(shù)學(xué)期望的線性性質(zhì)，就是指 E(X+Y) = E(X) + E(Y) 與 X、Y 是否獨(dú)立無關(guān)。
BTW：其實(shí)不用寫這么羅索，用向量寫很簡潔，但我怕不放心，所以展開了。用向量寫的話，這么幾下就完了：
