區間遠期和遠期的比較
區間遠期和遠期的比較
1、定義不同：區間遠期一般是買入一個看漲期權賣出一個看跌期權或者是賣出一個看漲期權買入一個看跌期權，這兩個期權的期權費一般相等，因此相互對沖形成一個零成本或低成本的期權組合。而遠期合約是交易雙方約定在未來某一確定時間以事先確定的價格買賣一定數量的某種標的資產的合約。2、交易風險不同：區間遠期價格波動較遠期合約價格波動劇烈且頻繁，在金融衍生工具中，對于合約的賣方來說，風險都轉嫁給了買方。而遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些。
導讀1、定義不同：區間遠期一般是買入一個看漲期權賣出一個看跌期權或者是賣出一個看漲期權買入一個看跌期權，這兩個期權的期權費一般相等，因此相互對沖形成一個零成本或低成本的期權組合。而遠期合約是交易雙方約定在未來某一確定時間以事先確定的價格買賣一定數量的某種標的資產的合約。2、交易風險不同：區間遠期價格波動較遠期合約價格波動劇烈且頻繁，在金融衍生工具中，對于合約的賣方來說，風險都轉嫁給了買方。而遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些。
這兩者的區別是定義不同、交易風險不同。1、定義不同：區間遠期一般是買入一個看漲期權賣出一個看跌期權或者是賣出一個看漲期權買入一個看跌期權，這兩個期權的期權費一般相等，因此相互對沖形成一個零成本或低成本的期權組合。而遠期合約是交易雙方約定在未來某一確定時間以事先確定的價格買賣一定數量的某種標的資產的合約。2、交易風險不同：區間遠期價格波動較遠期合約價格波動劇烈且頻繁，在金融衍生工具中，對于合約的賣方來說，風險都轉嫁給了買方。而遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些。
區間遠期和遠期的比較
1、定義不同：區間遠期一般是買入一個看漲期權賣出一個看跌期權或者是賣出一個看漲期權買入一個看跌期權，這兩個期權的期權費一般相等，因此相互對沖形成一個零成本或低成本的期權組合。而遠期合約是交易雙方約定在未來某一確定時間以事先確定的價格買賣一定數量的某種標的資產的合約。2、交易風險不同：區間遠期價格波動較遠期合約價格波動劇烈且頻繁，在金融衍生工具中，對于合約的賣方來說，風險都轉嫁給了買方。而遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些。
為你推薦
綜合
